Estratégias de negociação de derivativos

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Derivados 101.
O investimento tornou-se muito mais complicado ao longo das últimas décadas, à medida que vários tipos de instrumentos derivados são criados. Mas se você pensar sobre isso, o uso de derivados já existe há muito tempo, particularmente na indústria agrícola. Uma parte concorda em vender um bem e outra parte concorda em comprá-lo a um preço específico em uma data específica. Antes deste acordo ocorrer em um mercado organizado, a troca de bens e serviços foi realizada através de um aperto de mão.
O tipo de investimento que permite aos indivíduos comprar ou vender a opção em um título é chamado de derivativo. Derivativos são tipos de investimentos em que o investidor não possui o ativo subjacente, mas faz uma aposta na direção do movimento do preço do ativo subjacente por meio de um acordo com outra parte. Existem muitos tipos diferentes de instrumentos derivativos, incluindo opções, swaps, contratos futuros e contratos futuros. Derivados têm numerosos usos, assim como vários riscos associados a eles, mas são geralmente considerados uma forma alternativa de participar do mercado.
Derivados são difíceis de entender, em parte porque eles têm uma linguagem única. Por exemplo, muitos instrumentos têm uma contraparte, que é responsável pelo outro lado do negócio. Cada derivativo tem um ativo subjacente para o qual está baseando seu preço, risco e estrutura básica de prazo. O risco percebido do ativo subjacente influencia o risco percebido do derivado.
O preço também é uma variável bastante complicada. O preço do derivativo pode apresentar um preço de exercício, que é o preço pelo qual ele pode ser exercido. Ao se referir a derivativos de renda fixa, também pode haver um preço de compra que é o preço pelo qual um emissor pode converter um título. Finalmente, há diferentes posições que um investidor pode adotar: uma posição comprada significa que você é o comprador e uma posição vendida significa que você é o vendedor.
Como os derivativos podem se encaixar em um portfólio.
Os investidores geralmente usam derivativos por três motivos: para proteger uma posição, aumentar a alavancagem ou especular sobre o movimento de um ativo. A cobertura de uma posição geralmente é feita para proteger ou garantir o risco de um ativo. Por exemplo, se você possui ações de uma ação e quer se proteger contra a possibilidade de que o preço da ação caia, então você pode comprar uma opção de venda. Nesse caso, se o preço da ação subir você ganha porque você possui as ações e se o preço da ação cair, você ganha porque possui a opção de venda. A perda potencial de manter o título é protegida com a posição de opções.
Alavancagem pode ser bastante aprimorada usando derivativos. Derivativos, especificamente opções são mais valiosas em mercados voláteis. Quando o preço do ativo subjacente se move significativamente em uma direção favorável, o movimento da opção é ampliado. Muitos investidores observam o VIX (índice de volatilidade do Exchange Board Options Exchange), que mede a volatilidade das opções do S & amp; P 500 Index. A alta volatilidade aumenta o valor das opções de compra e venda.
Especular é uma técnica quando os investidores apostam no preço futuro do ativo. Como as opções oferecem aos investidores a capacidade de alavancar suas posições, grandes jogadas especulativas podem ser executadas a um baixo custo.
Derivativos podem ser comprados ou vendidos de duas maneiras. Alguns são negociados no balcão (OTC), enquanto outros são negociados em uma troca. Os derivativos de balcão são contratos feitos entre partes, como contratos de swap. Este mercado é o maior dos dois mercados e não é regulamentado. Derivativos negociados em uma bolsa são contratos padronizados. A maior diferença entre os dois mercados é que, com contratos OTC, há risco de contraparte, pois os contratos são feitos de forma privada entre as partes e não são regulamentados, enquanto os derivativos de câmbio não estão sujeitos a esse risco, devido à intermediação da câmara.
Existem três tipos básicos de contratos - opções, swaps e contratos futuros / futuros - com variações de cada um. Opções são contratos que dão o direito mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo. Os investidores normalmente usarão contratos de opção quando não quiserem arriscar assumir uma posição no ativo, mas querem aumentar sua exposição no caso de um grande movimento no preço do ativo subjacente. Há muitos comércios de opções diferentes que um investidor pode empregar, mas os mais comuns são:
Long Call - Se você acredita que o preço de uma ação irá aumentar, você comprará o direito (comprado) de comprar (call) o estoque. Como o titular da chamada longa, o pagamento é positivo se o preço da ação exceder o preço de exercício em mais do que o prêmio pago pela chamada. Long Put - Se você acredita que o preço de uma ação irá diminuir, você comprará o direito (longo) de vender (colocar) o estoque. Como o detentor de longo prazo, o pagamento é positivo se o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício em mais do que o prêmio pago pela opção de venda. Short Call - Se você acredita que o preço de uma ação irá diminuir, você irá vender ou fazer uma chamada. Se você vender uma chamada, o comprador da chamada (a longa chamada) tem o controle sobre se a opção será ou não exercida. Você desiste do controle como short ou vendedor. Como o autor da chamada, o pagamento é igual ao prêmio recebido pelo comprador da chamada se o preço da ação cair, mas se a ação subir mais do que o preço de exercício mais o prêmio, o escritor perderá dinheiro. Short Put - Se você acredita que o preço da ação vai aumentar, você vai vender ou escrever uma put. Como o escritor da put, a recompensa é igual ao prêmio recebido pelo comprador da put se o preço da ação subir, mas se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício menos o prêmio, então o escritor perderá dinheiro.
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Os swaps são derivados onde as contrapartes trocam fluxos de caixa ou outras variáveis ​​associadas a diferentes investimentos. Muitas vezes, um swap ocorrerá porque uma das partes tem uma vantagem comparativa em uma área, como tomar fundos emprestados sob taxas de juros variáveis, enquanto outra parte pode tomar emprestado mais livremente como taxa fixa. Um swap "plain vanilla" é um termo usado para a variação mais simples de um swap. Existem muitos tipos diferentes de swaps, mas três comuns são:
Swaps de Taxa de Juros - As partes trocam uma taxa fixa por um empréstimo com taxa flutuante. Se uma parte tiver um empréstimo a taxa fixa, mas tiver passivos que estejam flutuando, essa parte poderá entrar em um swap com outra parte e trocar a taxa fixa por uma taxa flutuante para igualar as obrigações. Os swaps de taxas de juros também podem ser inseridos por meio de estratégias de opções. Uma troca dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação (como uma opção) de entrar no swap. Swaps de Moeda - Uma parte troca pagamentos de empréstimos e principal em uma moeda para pagamentos e principal em outra moeda. Swaps de commodities - Esse tipo de contrato tem pagamentos com base no preço da commodity subjacente. Semelhante a um contrato de futuros, um produtor pode garantir o preço que a mercadoria será vendida e um consumidor pode fixar o preço que será pago.
Contratos futuros e futuros são contratos entre as partes para comprar ou vender um ativo no futuro por um preço especificado. Esses contratos geralmente são escritos em referência ao preço spot ou atual. A diferença entre o preço à vista no momento da entrega e o preço futuro ou futuro é o lucro ou perda do comprador. Esses contratos são normalmente usados ​​para proteger riscos e especular sobre preços futuros. Os contratos futuros e futuros diferem de algumas maneiras. Os futuros são contratos padronizados que negociam em trocas, enquanto que os forwards são não-padrão e negociam OTC.
A proliferação de estratégias e investimentos disponíveis complicou o investimento. Os investidores que estão procurando proteger ou assumir riscos em uma carteira podem empregar uma estratégia de serem ativos subjacentes longos ou curtos enquanto usam derivativos para proteger, especular ou aumentar a alavancagem. Há uma cesta crescente de derivativos para escolher, mas a chave para fazer um investimento sólido é entender completamente os riscos - contraparte, ativo subjacente, preço e vencimento - associados à derivada. O uso de um derivativo só faz sentido se o investidor estiver totalmente ciente dos riscos e entender o impacto do investimento dentro de uma estratégia de portfólio.

Estratégias de negociação de derivativos
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Estratégias de Negociação de Derivativos.
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1. Compre ações. 1. Straddle Coberto.
2. Comprar Chamada. 2. Estoque longo sintético.
3. Gravação Coberta. 3. Chamada Longa Sintética.
4. Escreva Put. 4. Tempo de Chamada do OTM.
5. Bull Spread - Ligue.
6. Spread Bull - Coloque.
1. Vender curto. 1. Estoque curto sintético.
2. Compre Put. 2. Longa Duração Sintética.
3. Escrever chamada. 3. OTM coloca tempo de propagação.
4. Bear Spread - Ligue. 4. Razão Coloque Spread.
5. Spread Bear - Coloque.
1. Straddle Curto
2. Borboleta Longa. 3. Tempo de chamada de ATM.
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wiseGEEK: Quais são as melhores estratégias para negociação derivativa?
O comércio de derivativos é a forma mais complexa de investimento financeiro. As melhores estratégias para negociação de derivativos são negociações de alta probabilidade com bom risco para recompensar as taxas. A estratégia selecionada deve caber dentro dos parâmetros do sistema de negociação. Esses sistemas são projetados com objetivos específicos, regras de gerenciamento de dinheiro e o tipo de negociação a ser realizada.
O investidor de varejo tem acesso a futuros e opções sobre vários ativos financeiros dentro do mercado de derivativos. As opções de balcão (over-the-counter - OTC) não são tipicamente negociadas por investidores de varejo, mas estão disponíveis em alguns países. Navegar nesses mercados complexos e selecionar a estratégia certa no momento certo é difícil até para os operadores mais experientes.
Derivativos são negociados para hedge, gerenciamento de risco e fins especulativos. Contratos futuros podem ser negociados para a venda e entrega reais de commodities e outros ativos. O sistema e a estratégia utilizados devem se adequar ao propósito do investimento. Uma estratégia desenvolvida para gerenciamento de risco pode não ser apropriada para especulação. As estratégias de negociação derivativa são desenvolvidas para uma ampla variedade de propósitos.
Determinar a melhor estratégia para fins especulativos envolveria um viés direcional sobre o ativo subjacente. O processo de análise direcional pode ser realizado por meio de técnicas fundamentais ou técnicas. A análise fundamental é um método de avaliar o preço de um ativo por meio de estudos qualitativos e quantitativos. A análise técnica é comumente referida como leitura de gráficos e incorpora uma variedade de indicadores e padrões gráficos.
Uma vez determinado o viés direcional, o investidor pode selecionar a estratégia de negociação de derivativos apropriada. As estratégias de opções fornecem chamadas e opções de compra que podem ser compradas ou vendidas. Estratégias de alta, baixa e neutra podem ser implementadas com base no viés direcional. Combinação e estratégias complexas podem ser desenvolvidas usando posições longas e curtas em diferentes opções com diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Estudos de volatilidade são parte integrante das estratégias de opções. O valor de uma opção depende do preço do ativo, do preço de exercício, da volatilidade, do tempo até a expiração e das taxas de juros. Esses fatores devem ser examinados para selecionar a melhor estratégia de opções. Programas de software e recursos on-line estão disponíveis para ajudar o investidor a pesquisar preços e fatores de probabilidade.
As estratégias de hedge e gestão de risco são utilizadas por investidores preocupados com a volatilidade antecipada de ativos ou valores mobiliários adquiridos. Proteção de desvantagem é fornecida de forma semelhante a uma apólice de seguro. Os investidores são capazes de manter a propriedade e o potencial de lucro dos títulos, limitando as possíveis perdas por meio do uso de derivativos financeiros.
Fabricantes e fornecedores de todos os tipos usam o mercado futuro para comprar e vender produtos e materiais. Um fazendeiro é capaz de garantir o preço de venda do milho através de negociações com derivativos. Uma corporação internacional pode se proteger contra os valores da moeda no mercado futuro. Os tipos de negócios derivados que podem ser feitos são virtualmente ilimitados.
Selecionar a melhor estratégia para negociação de derivativos começa com um sistema de negociação. A tolerância ao risco e a expectativa de recompensa devem ser calculadas antecipadamente, juntamente com a probabilidade de sucesso. A gestão do dinheiro é um elemento-chave em qualquer sistema de negociação. A estratégia selecionada pode ser tão simples quanto comprar um put ou um call. Estratégias complexas exigem conhecimento, experiência e pesquisa para determinar a melhor estratégia para alcançar o objetivo de investimento.

Estratégia de Negócios de Derivativos & # 038; Gestão.
A profundidade e a velocidade com que os novos requisitos regulamentares e contábeis têm impactado as instituições financeiras desde a crise de 2008 levaram a indústria a fazer um balanço e repensar sua estratégia e gestão de negócios de derivativos.
Longe vão os dias em que as métricas de desempenho estavam limitadas às receitas. Novas medidas essenciais agora são necessárias para melhorar o retorno sobre o capital regulatório, o desempenho econômico, a venda cruzada, as melhores práticas de mercado, a governança de risco e a adequação à arquitetura de TI. Novas estratégias precisam ser planejadas para aumentar as receitas e reduzir custos, enquanto continuamos a garantir conformidade regulatória e contábil cada vez mais exigente.
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